A True True Range foi introduzida por J Welles Wilder em seu livro 1978 New Concepts In Technical Trading Systems ATR é explicado em maior detalhe na Média True Range Wilder desenvolvido tendência de seguir Volatilidade Paradas com base na média verdadeira faixa, que posteriormente Evoluiu para a Média Verdadeira Faixa Trailing Paradas, mas estes têm duas fraquezas principais. Os tops se movem para baixo durante uma tendência ascendente se a Faixa Média Verdadeira se alarga. Eu sou desconfortável com esta paragem deve apenas mover-se na direcção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse Assume que você muda para uma posição curta quando parado fora de uma posição longa e vice-versa Todos com demasiada frequência, os comerciantes são interrompidos cedo quando seguindo uma tendência e deseja voltar a entrar na mesma direção que o seu trade. Average anterior True Range As faixas atendem a essas duas fraquezas. As paradas somente se movem na direção da tendência e não assumem que a tendência tenha revertido quando o preço cruza o nível de parada. Xits. Exit uma posição longa quando o preço cruza abaixo do mais baixo faixa média da escala verdadeira. Sair de uma posição curta quando o preço cruza acima da faixa média da faixa verdadeira média. Embora não convencional, as faixas podem ser usadas para sinalizar entradas quando usado conjuntamente com uma tendência Filtro Um cruzamento da banda oposta também pode ser usado como um sinal para proteger seus lucros. Colin Twiggs revisão semanal dos mercados globais irá ajudá-lo a identificar o risco de mercado melhorar o seu timing. The RJ CRB Commodities Índice final de 2008 tendência descendente é exibido com Média True Range Bands 21 dias, 3xATR, preço de fechamento e 63 dias de média móvel exponencial utilizado como um filtro de tendência. Mouse sobre as legendas do gráfico para exibir trading signals. Go curto S quando o preço fecha abaixo da média móvel exponencial de 63 dias ea faixa inferior . Sair X quando o preço fecha acima da banda superior. S curto quando o preço fecha abaixo da faixa inferior. Sair X quando o preço fecha acima da banda superior. S curto quando o preço fecha abaixo da banda inferior. Sair X quando o preço fecha Acima da faixa superior. No posições longas são tomadas quando o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias, nem posições curtas quando acima da média móvel exponencial de 63 dias. Colin Twiggs revisão semanal dos mercados globais irá ajudá-lo a identificar o risco de mercado melhorar o seu Timing. Enter Territory rentável com média True Range. The indicador conhecido como média verdadeira faixa ATR pode ser usado para desenvolver um sistema de comércio completo ou ser usado para sinais de entrada ou de saída como parte de uma estratégia Profissionais têm usado este indicador de volatilidade para melhorar décadas Seus resultados de negociação Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR A média verdadeira faixa é um indicador de volatilidade A volatilidade mede a força da ação de preço e é muitas vezes esquecido para pistas sobre a direção do mercado Uma volatilidade mais conhecida É Bollinger Bandas Em Bollinger em Bandas Bollinger 2002 John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixo, e baixa volatilidade gera alta Figura 1, abaixo, foc Usa-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço de modo que nós podemos ver que a volatilidade segue um ciclo desobstruído. Como perto junto as faixas mais elevadas e mais baixas de Bollinger são em um dado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando Podemos ver as linhas começar para fora razoavelmente Distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Para mais, veja Básico de Bandas de Bollinger. Bollinger Bandas são bem conhecidos e eles podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro Sabendo que um estoque é provável que a experiência volatilidade aumentou depois de se mover dentro de um intervalo estreito faz que as ações vale a pena colocar em uma lista de relógio de negociação Quando O breakout ocorre, o estoque é provável que experimente um movimento afiado Por exemplo, quando Hansen Nasdaq HANS rompeu com a faixa de baixa volatilidade no meio do gráfico mostrado acima, ele Quase duplicou no preço durante os próximos quatro meses. A ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR mostrado na seção inferior do gráfico como vimos com Bandas Bollinger Períodos de baixa volatilidade, Definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. A negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade Enquanto o ATR não nos dizer em que direção o breakout ocorrerá, ele pode ser adicionado O preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que o preço do dia seguinte s comércios acima desse valor Esta idéia é mostrada na Figura 3 Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancha significativos breakout pontos A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, uma mudança na volatilidade ocorreu Tomando uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de saída de TRR Os comerciantes podem optar por sair destes tra Des, gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento A mesma lógica se aplica a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado fechando um longo Posição torna-se uma aposta segura, porque o estoque é susceptível de entrar em um intervalo de negociação ou inverter a direção neste momento Para leitura relacionada, consulte Retracement ou Reversal Know The Difference. The uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser Aplicado não importa como a decisão de entrada é feita Uma técnica popular é conhecida como a saída de lustre e foi desenvolvido por Chuck LeBeau A saída de lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio A distância entre o mais alto E o nível de parada é definido como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos no comércio. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de uma sala, a saída lustre pendura para baixo A partir do ponto alto ou o teto de nosso trade. The ATR Advantage ATRs são, de alguma forma, superior ao uso de uma percentagem fixa, porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia entre as questões e mercado Conforme o intervalo de negociação se expande ou se contrai, a distância entre o stop eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo do comerciante de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro do seu intervalo normal. , Consulte Um método lógico de parada Placement. ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo Eles são especialmente úteis como day trading estratégias Usando um 1 5 minutos, os comerciantes de dia somam e subtraem o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocadas para fechar o comércio com uma perda se os preços retornarem ao fechamento de Essa primeira barra do dia Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior Outra variação é usar um múltiplo de ATRs , Que pode variar de uma quantidade fracionária, como a metade, a tantos como três além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e abertura Breakout intervalo Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos de porcentagem para identificar pontos de viragem do mercado Sob esta abordagem, quando os preços mover três ATRs do fechamento mais baixo, Uma nova onda ascendente começa Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do ponto mais alto desde o início da onda ascendente. Para mais informações, veja Surf s Up Com Filtered Waves. Conclusion As possibilidades desta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como As oportunidades de lucro para o comerciante criativo É também um indicador útil para os investidores de longo prazo para monitorar porque eles devem esperar épocas de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo Eles estariam então prontos para O que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando-os a evitar o pânico em declínios ou ficar levado caminho com exuberância irracional, se o mercado pára mais alto. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a segunda Liberty Bond Act. Taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística do di Spersion dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso dos EU passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Average True Range ATR. Average True Range ATR. Developed por J Welles Wilder , A Média True Range ATR é um indicador que mede a volatilidade Como com a maioria de seus indicadores, Wilder projetou ATR com commodities e preços diários em mente Commodities são freqüentemente mais voláteis do que stocks Eles estavam muitas vezes sujeitos a lacunas e movimentos limite, que ocorrem quando Uma mercadoria abre para cima ou para baixo seu movimento máximo permitido para a sessão Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa não conseguiria captar a volatilidade de gap ou limit mov Es Wilder criou True True Range para capturar esta volatilidade em falta É importante lembrar que ATR não fornece uma indicação de direção de preço, apenas a volatilidade. Wilder recursos ATR em seu livro de 1978, Novos conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Este livro também inclui o Parabolic SAR, RSI eo Conceito de Movimento Direcional ADX Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores de Wilder têm resistido ao teste do tempo e permanecem extremamente populares. Wilder começou com um conceito chamado True Range TR que é definido como o maior dos seguintes. Método 1 Corrente Máxima menos o atual Baixo. Médio 2 Corrente Alta menos o valor absoluto de fechamento anterior. Método 3 Corrente Baixa menos o valor absoluto de fechamento anterior. Valores absolutos são usados para assegurar números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre Dois pontos, não a direção Se o período atual s elevado está acima do período anterior s alto eo baixo está abaixo do período anterior s baixo, então o O período atual s gama alta-baixa será usada como a escala verdadeira Este é um dia exterior que usaria o método 1 para calcular o TR Este é consideravelmente direto Métodos 2 e 3 são usados quando há uma abertura ou um dia interno A fenda Ocorre quando o fechamento anterior é maior do que o atual sinal alto um desvio de potencial para baixo ou movimento de limite ou o fechamento anterior é menor do que a baixa sinalização atual um intervalo de potencial acima ou limite de movimento A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo AA pequena faixa alta alta formada após um intervalo acima A TR é igual ao valor absoluto da diferença entre a corrente alta eo fechamento anterior. Exemplo BA pequena faixa alta alta formada após um intervalo para baixo A TR é igual ao valor absoluto da diferença Entre o atual baixo e o fechamento anterior. Exemplo C Embora o fechamento atual esteja dentro do intervalo baixo alto anterior, o intervalo baixo alto atual é bastante pequeno. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença Entre o atual alto eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Tipicamente, o Average True Range ATR é baseado em 14 períodos e pode ser calculado em uma base intraday, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será Ser baseado em dados diários Porque deve haver um começo, o primeiro valor de TR é simplesmente o Alto menos o Baixo eo primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores diários de TR nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou Suavizar os dados, incorporando o valor ATR do período anterior. Clique aqui para uma planilha do Excel mostrando o início de um cálculo ATR para QQQ. No exemplo da planilha, o primeiro valor True Range 91 é igual a alta menos as células amarelas Baixa As primeiras 14 Dia ATR valor 56 foi calculado por encontrar a média dos primeiros 14 valores True Range célula azul Subseqüentes ATR valores foram alisados usando a fórmula acima Os valores da planilha corresponder com a área amarela no gráfico abaixo Observe como ATR subiu como QQQ mergulhou em Em primeiro lugar, os valores ATR dependem de onde você começa O primeiro valor True Range é simplesmente o atual High menos o atual Low eo primeiro ATR é uma média do primeiro 14 Valores True Range A fórmula ATR real não inicia até o dia 15 Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos demoram a afetar ligeiramente os valores ATR Os valores da planilha para um pequeno subconjunto de dados podem não corresponder exatamente com o que é visto no preço O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. A ATR absoluta AAT. ATR baseia-se na faixa verdadeira, que usa variações de preços absolutos Como tal, ATR reflete a volatilidade como nível absoluto Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem da atual fechar Isso significa que ações de baixo preço terão valores ATR menores do que ações de preço alto Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valores ATR muito menores do que uma segurança 200-300 Por causa disto, os valores ATR não são comparáveis O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos eo gráfico 5 mostra a Microsoft com valores de ATR abaixo de 1 Apesar dos valores diferentes, suas linhas ATR terem ATR é um indicador de volatilidade único que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento movimentos fortes, em qualquer direção, são muitas vezes acompanhadas por grandes faixas, ou grandes Verdadeiras escalas Isso é especialmente verdadeiro no início de uma jogada movimentos Uninspiring pode ser acompanhado por intervalos relativamente estreitos Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout Uma reversão bullish com um aumento na ATR iria mostrar forte pressão de compra E reforçam a reversão Uma ruptura de sustentação bearish com um aumento em ATR mostrariam a pressão vendendo forte e reforçam a ruptura do apoio. Listado como a escala média verdadeira, ATR está no Indicato Rs menu drop-down A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados para suavizar os dados Para ajustar a configuração do período, destaque o valor padrão e digite uma nova configuração Wilder freqüentemente usado 8 ATR SharpCharts também permite que os usuários posicionem o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar aumentos ou recuos em ATR Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicadores Clique aqui para um exemplo ao vivo De artigos de ATR. Stocks Commodities Magazine.
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